1月20日上午，應(yīng)數(shù)理與金融學(xué)院邀請(qǐng)，武漢大學(xué)博士生導(dǎo)師、數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)張希承教授應(yīng)邀以騰訊會(huì)議的方式為數(shù)理與金融學(xué)院作了題為《Euler scheme for density dependent stochastic differential equations》的學(xué)術(shù)報(bào)告。報(bào)告會(huì)議由學(xué)院副院長(zhǎng)吳小太主持，相關(guān)方向的教師與研究生聆聽(tīng)了本次學(xué)術(shù)報(bào)告會(huì)。
首先，張希承介紹了密度依賴的隨機(jī)微分方程研究背景，指出這一類型方程與分布依賴的隨機(jī)微分方程間的聯(lián)系與差異。隨后，他引入了密度依賴隨機(jī)微分方程定義和非線性Fokker-Planck方程的概念，并詳細(xì)分析了如何使用歐拉逼近的方法來(lái)證明方程解的存在性，以及方程解的唯一性證明過(guò)程的相關(guān)技巧。最后，他還報(bào)告中的學(xué)術(shù)問(wèn)題與師生進(jìn)行了深入的交流。
學(xué)術(shù)報(bào)告會(huì)結(jié)束后，張希承還結(jié)合自己參加國(guó)家自然科學(xué)基金會(huì)評(píng)經(jīng)歷，指出國(guó)家自然科學(xué)基金申報(bào)書在撰寫過(guò)程中需要注意的事項(xiàng)，并著重介紹了2021年國(guó)家自然科學(xué)基金申報(bào)代碼的調(diào)整情況。
本次報(bào)告會(huì)不僅使得學(xué)院教師了解了密度依賴隨機(jī)微分方程的研究進(jìn)展，而且進(jìn)一步提升了教師國(guó)家自然科學(xué)基金申請(qǐng)書撰寫的理解，找到了基金申報(bào)書下一步努力和提升的方向，為2021年數(shù)理與金融學(xué)院國(guó)家基金項(xiàng)目的申報(bào)工作奠定了良好基礎(chǔ)。
（文/圖：沈明軒；審核人：王傳玉，吳小太）
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