12月5日，山東大學(xué)中泰證券金融研究院博士生導(dǎo)師嵇少林教授和胡明尚教授應(yīng)邀為數(shù)理與金融學(xué)院師生作學(xué)術(shù)報(bào)告。報(bào)告會(huì)在數(shù)理與金融學(xué)院1612室舉行，數(shù)理與金融學(xué)院副院長吳小太、部分教師與研究生聆聽了此次報(bào)告，會(huì)議由費(fèi)為銀副校長主持。
嵇少林教授作了題為《The Neyman-Pearson Lemma for convex expectations》的報(bào)告。嵇教授首先介紹了最近紐曼-佩爾森引理的研究現(xiàn)狀，詳細(xì)說明了在凸期望下紐曼-佩爾森引理的研究重點(diǎn)和難點(diǎn)以及主要結(jié)論，最后給出了該引理在金融市場中風(fēng)險(xiǎn)最小化問題的一個(gè)應(yīng)用。
胡明尚教授的報(bào)告主題為《A global stochastic maximum principle for fully coupledforward-backward stochastic systems》。胡教授介紹了完全耦合的正倒向隨機(jī)系統(tǒng)的全局隨機(jī)最大化原理的問題背景，接著詳細(xì)闡述了遞歸隨機(jī)最優(yōu)控制問題，最后給出了最大化原理。
會(huì)后，與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)教師及研究生與兩位專家就數(shù)理與金融學(xué)院的學(xué)科專業(yè)建設(shè)、學(xué)術(shù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)等方面進(jìn)行了廣泛深入的探討。最后，副校長費(fèi)為銀對(duì)報(bào)告會(huì)作了總結(jié)，他再次感謝兩位教授對(duì)我院師生作的精彩報(bào)告，要求學(xué)院要廣泛開展學(xué)術(shù)交流，進(jìn)一步凝練學(xué)科方向，提升科研能力。
（文/圖：梁勇；審核：吳小太）
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