10月19日下午四點(diǎn)，中山大學(xué)管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師李仲飛教授應(yīng)邀到圖書(shū)館201報(bào)告廳做了題為《復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)視角下行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)傳染與銀行信貸配置》的學(xué)術(shù)報(bào)告。數(shù)理與金融學(xué)院相關(guān)方向教師與金融方向全體研究生參加了本次報(bào)告會(huì)，報(bào)告會(huì)由副校長(zhǎng)費(fèi)為銀教授主持。
李仲飛介紹了采用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)方法研究銀行視角下的基于行業(yè)層面的銀行信貸資金配置問(wèn)題，提出均值約束條件下，最小化聚類風(fēng)險(xiǎn)的Min-C模型，分析行業(yè)的聚類風(fēng)險(xiǎn)。在“行業(yè)指數(shù)”、“商業(yè)銀行不良貸款表”和“上市公司向銀行貸款文件”三套數(shù)據(jù)的支撐下，提出一種“預(yù)測(cè)+配置”的銀行信貸行業(yè)配置比例問(wèn)題的模塊化解決方案。該講座從行業(yè)網(wǎng)絡(luò)聚類系數(shù)而非信貸行業(yè)配置個(gè)數(shù)的角度，提出解決銀行信貸配置是集中化還是多元化更優(yōu)的問(wèn)題的新思路。
最后，李仲飛教授就師生關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行了深入的解答，本次系列報(bào)告會(huì)使得參會(huì)老師和研究生對(duì)復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)視角下銀行信貸配置有了更直觀和深刻的理解，參會(huì)師生均表示受益匪淺。
（撰稿人：孫多好；圖：張輝；審核：吳小太）
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